Budynek obecnego Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu powstał jako pomnik patriotyzmu i pamięci dwóch niemieckich cesarzy – Wilhelma I i Fryderyka III (pierwszych cesarzy zjednoczonych Niemiec).
Budynek postanowiono nazwać „Górnołużycką Halą Chwały”, ale używano też nazwy „Górnołużycka Hala Pamięci”. Budowa obiektu została sfinansowana z dobrowolnych składek od ludności Górnych Łużyc.
Projektantem, a zarazem budowniczym zabytku był mieszkający w Görlitz architekt Hugo Behr. Kamień węgielny został położony 18 października 1898 r. (rocznica urodzin cesarza Fryderyka III). Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 listopada 1902 r. w obecności cesarza Wilhelma II. Rok później rozpoczęto organizację muzeum, którego otwarcie miało miejsce 1 czerwca 1904 r., i przyjęto nazwę „Kaiser-Friedrich-Museum”.
W muzeum zgromadzono miejskie zbiory sztuki, starodruki, militaria, zbiory numizmatyczne, eksponaty starożytne, a także przedmioty będące dziełem regionalnych artystów.